Binance Research – Crypto Synthetic Index for All Market Conditions

Документ посвящен разработке стратегий для управления высокой волатильностью криптовалютного рынка, используя концепцию 'All-Weather' Risk Parity, предложенную Рэем Далио.

Ключевые выводы включают стратегию, которая фокусируется на управлении рисками, а не на распределении капитала, с целью уменьшения волатильности. Разработанная стратегия 'Dynamic Risk Parity' (DRP) показала низкую волатильность и минимальные потери капитала при тестировании. Для достижения более высоких доходов была протестирована стратегия 'Target Volatility', которая продемонстрировала высокую доходность с меньшими рисками по сравнению с традиционными индексами, такими как S&P 500. Успех моделей основан на дисциплинированном контроле волатильности и диверсификации доходов через криптовалюты, золото и безрисковую доходность от казначейских облигаций.