OIES – Energy Quantamentals: A Tale of Two Algorithms and OPEC+, Jun

Документ обсуждает влияние алгоритмической торговли на цены на нефть, особенно в условиях, когда фундаментальные факторы, такие как спрос и предложение, сбалансированы.

В отчете рассматриваются два основных алгоритма: один покупает нефть как защиту от инфляции и геополитических рисков, а другой продает фьючерсы на нефть в качестве страхования портфеля от рисков глобальной рецессии. В результате, рынок нефти становится более чувствительным к действиям трейдеров и их алгоритмов, что может поддерживать решения некоторых стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти.