OIES – Risk Structure and Financial Hedging in Nodal Electricity Markets

В данной работе исследуется эволюция структуры рисков на узловых рынках электроэнергии США на фоне изменений спроса и предложения с акцентом на финансовые инструменты хеджирования.

Анализируются пять основных категорий рисков сети и оценивается эффективность финансовых прав на передачу (FTR) в снижении этих рисков. Исследование подчеркивает, что недавние изменения спроса и предложения вводят новые риски, которые ставят под сомнение адекватность существующих финансовых инструментов, создавая операционные проблемы и незастрахованные риски для участников рынка и операторов системы.